Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

Содержание

Как торговать на РТС?

Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

На фондовом рынке все большую популярность набирает биржа РТС. С чем это связано? Трейдеры получают возможность торговать большим количеством активов – акциями, облигациями и их производными. В роли участников рынка могут выступать, как юридические, так и физические лица. И самое главное – доступ на РТС открыт даже для нерезидентов Российской федерации. Это очень важно. Благодаря стабильной работе биржи осуществляется эффективное регулирование цен самых разных финансовых активов.

Состав

Сегодня в группу РТС входит множество организаций – НП «Фондовая биржа», НКО «Расчетная палата РТС» и многие другие. Кроме этого, частью РТС является закрытое акционерное общество «СКРИН», которое принимает активное участие в развитии ряда уникальных технических систем.

Планомерное развитие, курс на надежность и качество позволил индексу РТС добиться общего признания во всем мире. На сегодняшний день индексное агентство выступает в качестве надежного стратегического партнера всемирно известной компании Standard & Poor`s.

Участнику рынка открываются уникальные возможности применения в качестве инструмента ценных бумаг, как на классическом рынке, так и на биржевом рынке РТС.

Кто может стать членом РТС?

Членом РТС (не путать с участником) может стать любое юридическое лицо. Единственное требование – наличие лицензии на совершение дилерской или брокерской деятельности. Все члены РТС должны признавать и четко выполнят требования регламентированных документов, Устав и решение контролирующих органов биржи. Стать членом РТС можно только после передачи в Исполнительную директорию ряда бумаг: 1) Свидетельства о регистрации юрлица (в большинстве случаев достаточно заверенной копии); 2) Заявления, составленного по всем правилам (пишется на председателя совета директоров).

Данный документ в обязательном порядке должен подписать руководитель кандидата; 3) Учредительных документов, в том числе изменения и дополнения (если они имели место в момент передачи заявления). В оригиналах нет необходимости – достаточно подготовить нотариально заверенные копии; 4) Лицензии на право ведения дилерской (брокерской) деятельности (также хватит копии, заверенной нотариусом); 5) Баланса, на котором должны стоять печати кандидата и налогового органа.

Печать и дата должны быть поставлены не позднее, чем за 45 дней перед предоставлением документов; 6) Подписного листа; 7) Анкеты члена РТС.

Как происходит торжественное принятие в ряды членов?

Как только материалы на всех кандидатов переданы в соответствующую инстанцию, работник биржи проверяет их на соответствие требованиям. Если все нормально, то данные о кандидате помещаются в специальном информационном окне на срок до пяти дней. Это полезная практика, ведь у других членов РТС есть шанс оставить свои комментарии о репутации нового участника.

Если кандидат подходит, и претензий к нему со стороны руководства и других членов нет, то на очередном заседании Совета директоров выносится вопрос о присвоении ему членства. После этого выдается свидетельство соответствующей формы и выставляется счет к оплате. Вступительный взнос довольно скромен – около пяти тысяч долларов. Ежемесячно необходимо вносить сумму в размере двухсот долларов.

Как только все формальные процедуры соблюдены, кандидат получает полный доступ к возможностям биржи.

Торговля фьючерсами РТС

О преимуществах и особенностях фьючерсов я уже неоднократно упоминал в своих статьях, но повторится никогда не лишне. Что такое фьючерс (фьючерсный контракт)? Это соглашение, в котором принимают участие две стороны. В договоре прописывается срок завершения сделки и ее условия. Как только наступает момент реализации договора, одна сторона продает товар (актив), а другая – покупает. Вы – опытный трейдер? Тогда, возможно, вам приходилось торговать фьючерсами на РТС. Почему бы и нет, ведь биржа очень удобна и доступна (особенно, если сравнивать с американской). Кроме этого, трейдер получает целый ряд особенностей:

— во-первых, возможность неплохо заработать;

— во-вторых, выбрать один или несколько из доступных инструментов (далеко не на всех биржах есть столь шикарный выбор);

— в-третьих, РТС доступна для всех желающих, в том числе и нерезидентов РФ (об этом мы уже говорили);

— в-четвертых, ликвидность рынка очень высока;

— в-пятых, все торговые инструменты доступны и легки в применении;

— в-шестых, трейдеру даются дополнительные возможности для страхования рисков. Но и это еще не все. Торговля фьючерсами на индексе РТС дает массу преимуществ: отличную ликвидность, небольшие комиссионные выплаты, регулируемость, прозрачность, возможность покупки и обращения нескольких фьючерсов, выполнение расчетов в денежном эквиваленте. Почему бы не выбрать торговлю акциями? Как показывает практика, в сравнении с фьючерсами акции не столь выгодны.

Огромный плюс сделок с фьючерсами – возможность работы при внесении минимальных платежей – маржинального залога. Все, что вам необходимо – оплатить 10% от цены, указанной в контракте. Еще один неоспоримый плюс – возможность торговли фьючерсами без использования активов брокера. Поверьте, на практике это огромный плюс, ведь можно неплохо сэкономить на различных издержках. Что получается? Торговля фьючерсами на РТС – это отличный шанс с выгодой распорядиться своим капиталом.

Если правильно построить торговлю, то можно увеличить прибыльность сделок в разы. Другое дело, что и риски возрастают. Но с этим приходится мириться. Ваша задача – научиться правильно торговать с учетом вероятных опасностей. Мы уже говорили, что индексы РТС на сегодня признаны официально, и они как нельзя лучше характеризуют фондовый рынок РФ. С помощью фьючерсов РТС можно эффективно хеджировать риски вложений в те или иные ценные бумаги. К слову, на Западе торговля фьючерсами является одной из наиболее популярных.

Фьючерсы РТС может использовать кто угодно, как мелкие, так и крупные инвесторы. Данный инструмент считается одним из наиболее надежным в мировой торговле. Так почему бы не воспользоваться своим шансом?

Перейдем к самому интересному – торговле фьючерсами на РТС. Итак, чтобы торговать на РТС, вы должны найти подходящего брокера. К слову, практически все современные «посредники» предоставляют доступ к бирже РТС, но лучше об этом узнать заранее. Не оттягивайте на потом и сразу попросите брокера подключить возможность пользования услугой ФОРТС (торговли фьючерсами, а также опционами на РТС). Что дальше? Сама торговля ценными бумагами и фьючерсами не сильно отличается.

Единственная разница лишь в том, что вы покупаете не бумаги (как это происходит в случае с акциями и облигациями), а лишь право купить через какое-то время ценную бумагу (валюту). Не переживайте — в стандартном контракте вся необходимая информация прописана. К примеру, вы решили обзавестись акциями Газпрома. Чаще всего указывается полный код (GAZR-6.11), конечная дата контракта, а также количество (лот – 50 штук). Сделка совершена. Что делать с данным контрактом дальше? Все просто – ожидайте роста цены, чтобы с выгодой продать актив в дальнейшем.

Тогда возникает вполне логичный вопрос, касающийся фьючерсов и акций. А ли отличие? Дело здесь в стратегии трейдера и его опыте. Многие опытные участники рынка способны своевременно находить контракты с заниженной ценой. Они знают, что через время цена обязательно подскочит. Далее остается продать фьючерс и заработать. В этом случае можно получить много большую прибыль, чем при торговле акциями. С другой стороны большим плюсом в торговле фьючерсами является возможность экономии на комиссиях – именно на это «клюет» большинство трейдеров.

Еще одно преимущество – большое кредитное плечо, которое открывает дополнительные возможности для весьма существенного заработка. Фьючерсные контракты отличаются еще и тем (мы уже говорили об этом выше), что для совершения покупки необходимо оплатить лишь небольшую часть стоимости контракта. Остальное можно выплатить после совершения сделки. На что можно заключать контракты? На ФОРТС предоставляется масса возможностей для торговли. Наиболее популярные варианты – сделки с ценными бумагами и фьючерсами.

При переходе на международную «арену» и более развитые зарубежные биржи открываются новые возможности – торговля металлами, драгоценностями, нефтью и так далее. Дерзайте.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/4554-kak-torgovat-na-rts.html

Фьючерс на индекс РТС – как торговать?

Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

Добрый день, уважаемые трейдеры. Ранее мы с вами уже знакомились с тонкостями торговли производными биржевыми инструментами, а именно – фьючерсами и опционами, а также рассуждали о том, как выгодно инвестировать в биржевые индексы.

И сегодня мы подробнее рассмотрим, как торговать индексом РТС, который является одним из наиболее востребованных инструментов фондового рынка. Причем заострим внимание на торговле не просто индексом, а фьючерсом на него и том, как сделать ее максимально выгодной и успешной.

Пытаясь быть наиболее продвинутыми в вопросах получения прибыли, неволей останавливаешь свое внимание на бинарных опционах: 90% дохода с 1 сделки при сроке экспирации от 1 минуты – это серьезное конкурентное преимущество, благодаря которому опционный трейдинг завоевывает все больше количество поклонников.

Тем более, что попробовать свои силы можно практически бесплатно. К примеру, в популярной компании Binomo, начать торговать можно всего с 10 долларами на счету, а инвестиции осуществлять от 1 доллара.

Итак, прежде чем переходить к вопросам торговли, давайте разберемся с тем, что представляет собой фьючерс на индекс PTC, какова его суть и специфика.

Данный фьючерс появился на фондовой бирже еще в 2005 году, он отражает мнения участников фондового рынка, касательно будущей стоимости акций 50 крупнейших российских компаний, которые входят в состав индекса.

Фьючерс на индекс PTC на данный момент является самым востребованным фьючерсом отечественного рынка, к которому приковано внимание большей части российских трейдеров.

Преимущества торговли индексом PTC

  • Высокая ликвидность. Вопросу о том, как торговать фьючерсом на индекс PTC, посвящено множество разделов на любом финансовом ресурсе рунета. Это действительно самый ликвидный торговый инструмент России.
  • Минимальные комиссии. Фьючерсы и так отличаются гораздо более низкими комиссионными издержками, недели другие инструменты, а здесь они и вовсе очень низки, что очень удобно для тех, кто совершает сделки внутри одного дня.
  • Контроль прозрачности проводимых операций. Фьючерс на индекс PTC котируется на московской бирже, что означает его регулирование специальными комиссиями. Такие вещи, как стакан заявок, объемы торгов и лента принтов по данному инструменту доступны всем без исключения участникам торгов.
  • Продолжительная торговая сессия. Торговать фьючерсом на индекс PTC можно с 10.00 до 23.50 по московскому времени.
Читайте также  Как проверить палладий это или нет?

Фьючерс на индекс PTC – как торговать

Перво-наперво, естественно, необходимо открыть счет на фондовой бирже. Как сделать это быстро и выгодно читайте здесь.

Торги ведутся по классической для валютного и фондового рынков схеме. Все тот же график, длинные и коротки позиции, купля/продажа, разница себе в карман. Ничего нового. Гораздо интереснее механизм определения значения актива.

Так, котировки фьючерса на индекс PTC рассчитываются как значение самого индекса, умноженное на 100. К примеру, уровень фьючерса 80 000, соответствует 800 пунктам индекса.

Стоимость пункта фьючерса на индекс PTC указывается во фьючерсном контракте и составляет 0,02$ США, т.е. цена одного пункта непосредственно индекса составит 2$.

Зная это факт, не составит труда рассчитать и стоимость индекса в рублях. Сделать это можно по формуле:

Стоимость (руб.) = кол-во пунктов*0,02*курс доллара

График фьючерса на индекс РТС

График как самого индекса ММВБ-РСТ, так и его фьючерса, в силу их популярности, можно найти практически на любом тематическом ресурсе.

Так, к примеру, выглядит график фьючерса на индекс РСТ

А так непосредственно индекса

Я специально привел графики с разных ресурсов, чтобы вы могли подобрать максимально удобный для себя.

Фундаментальный анализ индекса РТС

Начиная, приблизительно, с 2013-го года, когда ситуация в России, Европе и мире в целом резко обострилась, работа с фьючерсом на индекс РТС по классическим стратегиям практически уступила место торговле «на новостях».

Нет, индикаторы технического анализа, годами проверенные стратегии по прежнему работают, однако, я думаю, никто не станет спорить с тем, что в последнее время на котировки акций российских предприятий и российской валюты оказывают сильнейшее влияние геополитические факторы и общее состояние отечественной экономики, которая, будем откровенны, на данный момент переживает не лучшие времена.

Соответственно, торговля фьючерсом на индекс РТС с оглядкой на мировые события, как-то: обстановка в Украине и Сирии, газовые войны, санкции, совбезы ООН и громкие заявления «сильных мира сего» будет наиболее оправданной.

Ведь как не крути, но прослеживается четкая закономерность и слаженность котировок нефти, рубля и акций российских компаний (не будем забывать о том, что в перечень голубых фишек фондового рынка России 2015, составляющих костяк индекса РТС, входит 6 предприятий по добыче нефти и газа).

Напоследок, подводя итоги, скажу, что фьючерсом на индекс РТС очень удобно торговать через Aurora – одну из лучших торговых систем на отечественном и зарубежном рынках. А хорошим брокером, предоставляющим прямой выход на ММВБ, является компания United Traders.

На этом пока все, торгуйте с нами, до новых встреч.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования

Источник: https://investment-school.ru/fyuchers-na-indeks-rts-kak-torgovat/

Как и где торговать фьючерсами? Фьючерс на индекс РТС: как торговать? Как торговать фьючерсами на Forts? :

Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

Как сообщают многие специалисты, рынок фьючерсов сегодня является наиболее быстрорастущим сектором финансовых инвестиций в мире. По большей мере это обеспечивается большим выбором всевозможных стратегий и приличной ликвидностью. Вместе с тем для многих частных инвесторов рынок представляется излишне сложным и рискованным. Соответствует ли это действительности и как торговать фьючерсами?

Что это такое?

Фьючерс представляет собой финансовый инструмент производного типа, а именно контракт на продажу/покупку базового актива в будущем в определенную дату, но по текущей рыночной стоимости. Предметом данного договора (базовым активом) чаще всего являются акции, валюта, облигации, процентные ставки, товары, уровень инфляции, погода и т. п.

На простом примере это можно объяснить следующим образом. Фермер занимается выращиванием пшеницы, ее стоимость на рынке сегодня, например, составляет 100 единиц за тонну.

В это же время поступают массовые прогнозы, что все лето будет хорошая погода, из-за чего урожай осенью ожидается отменным, что обязательно вызовет рост на рынке предложения и последующее падение цен.

В этой связи фермеру совершенно не хочется осенью продавать зерно по 50 единиц за тонну, и он договаривается с каким-либо покупателем, что непременно продаст ему 100 тонн пшеницы через 6 месяцев, однако по зафиксированной сегодня цене в 100 единиц. В этом примере фермер выступает в качестве продавца фьючерсного контракта.

Фиксация стоимости товара, поставка которого произойдет через определенный срок, на момент заключения сделки, и представляет собой суть фьючерсного контракта.

Такие финансовые инструменты возникли вместе с торговлей. Однако изначально такой рынок не имел организации и базировался на устных договоренностях между его участниками. Исторически первые контракты на продажу товаров в определенный момент появились одновременно с письменностью. Археологические раскопки показывают, что уже на клинописных табличках Междуречья имелись некие прообразы фьючерса. Затем к 18 веку в странах Европы появилось большинство производных финансовых инструментов, подобных современным, а рынки капитала были довольно высокоразвитыми.

Как торговать фьючерсами можно сегодня?

В наши дни в России осуществлять торговлю фьючерсами можно на срочном рынке, принадлежащем Московской бирже. Он носит название FORTS, и одним из его наиболее популярных инструментов выступает фьючерс на индекс РТС. Также стоит отметить, что объем общемирового современного фьючерсного рынка намного превышает объемы реальных торгов базовыми активами. Каковы же технические детали? Как торговать фьючерсами на FORTS?

Любой фьючерсный контракт имеет спецификацию – документ, который закрепляется самой биржей и содержит в себе все основные его условия:

  • тиккер;
  • наименование;
  • тип контракта (поставочный/расчетный);
  • размер (число единиц базового актива в одном фьючерсе);
  • дата поставки;
  • срок обращения;
  • минимальное изменение цены (шаг);
  • цена минимального шага.

Что означают эти характеристики?

Как уже отмечено в перечне, фьючерсные контракты могут быть «поставочными» или «расчетными». Первый тип предполагает поставку базового актива: например, если имела место договоренность через 6 месяцев приобрести драгоценный металл по определенной цене – он будет поставлен. Расчетный фьючерс, в свою очередь, какой-либо поставки не предполагает. Как только срок контракта оканчивается, происходит перерасчет между участниками договораприбыли/убытковденежных средств в виде их начисления и списания.

Например, вы купили на российский индекс РТС 1 фьючерс, рассчитывая, что до конца срока обращения контракта данный индекс возрастет. Как только период обращения истечет, или, как еще это называется, наступит дата экспирации, и индекс вырастет, вы получите прибыль, но никаких поставок в ваш адрес произведено не будет. В этом и заключается ключевой момент, как торговать фьючерсами на FORTS.

Срок обращения фьючерса представляет собой период, на протяжении которого вы имеете возможность данный контракт откупить или перепродать. По истечении этого периода времени все участники сделок с заключенным фьючерсным контрактом должны выполнить все обязательства.

Фьючерсной ценой именуется стоимость контракта на данный момент времени. Во время его действия она меняется постоянно до даты экспирации. Вместе с тем цена фьючерсного контракта не соответствует цене базового актива, несмотря на имеющуюся прямую серьезную зависимость от нее. По отношению к тому, дороже или дешевле фьючерс, чем стоимость базового актива, возможны ситуации, именуемые «бэквордация» и «контанго». Это означает, что в текущую цену закладываются определенные обстоятельства, которые могут иметь место, а также в более глобальном смысле настроение инвесторов относительно базового будущего актива.

Сильные стороны торговли фьючерсами

Участник рынка приобретает доступ к очень большому количеству инструментов, которые торгуются на различных биржах во всех странах мира. Это предоставляет возможности для более масштабной диверсификации портфеля. Благодаря тому у трейдера имеется масса возможностей, как торговать фьючерсами.

Если сравнивать с рынком акций, в данном случае наблюдается сниженная комиссия.

Фьючерсы имеют высокую ликвидность, что позволяет применять к ним различные стратегии.

Финансовая гарантия

Основным плюсом фьючерсного контракта выступает то, что трейдеру не нужно затрачивать столько средств, сколько понадобилось бы при приобретении (продаже) базового актива непосредственно. Вся суть в том, что во время осуществления торговой операции вы используете гарантийным обеспечением (ГО).

Оно представляет собой возвращаемый взнос, взимаемый биржей при открытии контракта фьючерсного типа. Иными словами, это некоторый залог, оставляемый во время совершения операции. Его размеры составляются в зависимости от целого ряда факторов и, чаще всего, не превышают 2-10% от цены самого базового актива.

Как можно убедиться, плечо, используемое при сделках с фьючерсами, дает возможность увеличить потенциальную прибыль во много раз. Вместе с тем нельзя забывать и об имеющихся рисках.

В первую очередь ГО не выступает фиксированной величиной и его размер может меняться в любое время, даже после покупки вами фьючерсного контракта. По этой причине важно отслеживать состояние вашей позиции и одновременно уровня ГО. Это необходимо для того, чтобы брокер не смог закрыть вашу позицию в тот промежуток времени, когда биржа лишь слегка увеличила ГО, а на вашем счете совсем нет дополнительных средств.

Торговые стратегии

Как уже было отмечено, одним из основных положительных качеств фьючерсов выступает возможность применения множества торговых стратегий. Как торговать фьючерсами, и почему эта торговля столь эффективна?

В первую очередь это хеджирование рисков. Как следует из исторической справки, именно данный вариант и послужил причиной появления такого финансового инструмента. Изначально базовыми активами выступали различные сельскохозяйственные продукты.

Поскольку фермеры не желали рисковать своей прибылью, они стремились заключить договоры на продажу своей продукции в будущем, но по ценам, оговоренным на момент заключения сделки. Это означает, что фьючерсные контракты применяются в качестве метода снижения рисков.

Это достигается как путем хеджирования реального производства или иной деятельности, так и различных инвестиционных операций (благодаря фиксации имеющейся цены на выбранный актив).

Во-вторых, это спекулятивные операции. Популярность фьючерсов растет в этой сфере благодаря двум факторам — значительного «плеча» и высокой ликвидности. задача при перепродаже – это получение прибыли от ценовой разницы. Также стоит отметить, что прибыльный потенциал в этой сфере высок, а сроки удержания позиций очень невелики. Уменьшение комиссии здесь тоже играет большую роль (по сравнению с акционным рынком).

Чтобы разобраться в вопросе, какими фьючерсами лучше торговать, следует внимательно изучить особенности каждого вида такой торговли.

Фьючерсные контракты на индексы (РТС, ММВБ и другие)

Это контракты расчетного типа, в которых базовым активом выступает значение индекса (РТС, ММВБ и т. д.). Биржевые сборы по таким сделкам разнятся в зависимости от выбранного брокера.

Наиболее ликвидным и рискованным инструментом выступает фьючерс на индекс РТС. Как торговать им на современном рынке? Возможностей для такой торговли имеется множество, но наиболее распространены скальпинг и внутридневная торговля. Второе является наиболее предпочтительным для начинающих трейдеров.

Фьючерс на индекс РТС – как торговать?

Индекс РТС представляет собой 50 наиболее крупных эмитентов российского рынка, на совокупность которых и создали фьючерсный контракт. Если кто-либо ожидает, что в ближайшем будущем будет наблюдаться рост рынка, он приобретает этот контракт (что означает открытие длинной позиции). Кто ожидает падения индекса – осуществляют продажу, открывая короткую позицию.

Читайте также  Как отразить в 6 ндфл возврат излишне удержанного ндфл?

Говоря о том, как торговать фьючерсами на ММВБ, стоит отметить, что происходит это аналогичным образом. Вместе с тем он не обладает столь же высокой ликвидностью, по сравнению с РТС. Кроме этого, используются в торговле и другие экзотические индексы, одним из самых известных среди них выступает БРИК (что означает Бразилия, Россия, Индия, Китай). Остальные контракты этого типа малоизвестны в России.

Фьючерсный контракт на акции

Специалисты зачастую рекомендуют начинающим трейдерам начинать именно с этого типа фьючерсов, поскольку контракты на акции тесно связаны с графиком акций. Если их анализировать посредством фундаментального либо технического анализа, вы легко сможете разобраться, что же происходит с фьючерсами. По своей сути, фьючерсы на акции представляют собой голубые фишки и некоторые значения второго эшелона. Их анализировать трудно, поскольку такие графики получаются очень короткими.

Фьючерсный контракт на валюту

Где торговать фьючерсами такого типа? Как уже было сказано, FORTS поддерживает все виды таких сделок, в том числе с валютой. Сегодня в России распространены фьючерсные сделки на доллары по отношению к рублю, а также валютные пары с долларом и евро либо британским фунтом. Обычно финансовое «плечо» в таких контрактах составляет 1:20.

Фьючерсный контракт на товары

Широко распространена торговля именно этими фьючерсами, поскольку основы такой торговли выглядят наиболее понятными и доступными, в отличие от индексов или акций. При совершении выбора, какими фьючерсами торговать, многие склоняются именно к этому типу сделок. Например, легко проследить логическую цепочку – если в конце лета наблюдается неурожай зерна, это означает его будущий рост в цене, что предполагает перспективу покупки фьючерсного контракта на зерно. Поскольку колебания цен на товары более очевидно, в этом случае намного легче просчитать потенциальные риски и прибыль.

Как же происходит торговля фьючерсами?

Для того чтобы торговать фьючерсами, используется терминал QUIK. Его настройки происходят в полуавтоматическом режиме. Как торговать фьючерсами в QUIK? В первую очередь вы должны открыть опцию «Текущая таблица параметров» и выбрать необходимые значения. Чтобы их внести, нужно найти в списке общепринятые маркировки и занести их в список под названием «Заголовки строк». Например, вы выбрали фьючерс на индекс РТС. Как торговать, QUIK настроит автоматически, от вас потребуется только ввести первоначальные базовые параметры.

Источник: https://BusinessMan.ru/new-kak-i-gde-torgovat-fyuchersami-fyuchers-na-indeks-rts-kak-torgovat-kak-torgovat-fyuchersami-na-forts.html

Как заработать с помощью торговли индексом РТС

Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

Российская торговая система была основана в далеком 1995 году, изначально она представляла собой альтернативный вариант торговой площадки ММВБ. Спустя шестнадцать лет две эти крупнейшие площадки смогли объединиться в единую торговую площадку под названием Московская биржа. На ней могут проводить финансовые операции все желающие, предварительно зарегистрировавшиеся и открывшие свой счет. Для успешного ведения своих дел им необходимо знать, что собой представляет индекс РТС, как с его помощью проводить анализ ситуации на рынке и инвестировать данный инструмент.

Индекс РТС представляет собой своеобразный индикатор ситуаций, происходящий на рынке акций. Его определяют операции, совершаемые на валютных биржах, также РТС отображает капитализацию. Для определенной компании этот показатель представляет собой стоимость одной акции, умноженной на общее количество имеющихся ценных бумаг.

В настоящее время индекс РТС и индекс ММВБ являются основными показателями динамики, происходящей на рынке ценных бумаг от ведущих компаний нашей страны. Главным отличием между этими двумя индексами является тот факт, что РТС отображает долларовый индекс, а ММВБ – индекс рубля. Соответственно, как только меняется курс национальной валюты или цена акций, меняется и индекс РТС.

Состав и эмитент

Биржевой индекс РТС зависит от большого количества показателей, в их число входит индекс волатильности, отраслевые индексы и так далее. Все расчеты производятся исходя из данных, полученных от котировок акций пятидесяти крупных компаний нашей страны. В их число входит Лукойл, Сбербанк, Газпром и многие другие не менее значимые для России «гиганты».

Попасть в этот список и состав РТС могут те компании, которые выполнят ряд определенных условий. Самое главное – ценные бумаги должны быть приняты для торгов на бирже. Кроме того, стоимость самой компании на рынке должна составлять не менее половины процента, исходя из всей суммы капитализации ценных бумаг, входящих в состав РТС.

Как меняются значения

Самый первый биржевой индекс РТС появился осенью 1995 года, в то время его котировки находились на уровне ста пунктов. Спустя несколько лет этот показатель увеличился практически в шесть раз. На протяжении девятнадцати лет по динамике индекса РТС можно сказать, что капитализация фондового рынка РФ увеличилась больше, чем в двенадцать раз. Поэтому можно смело сказать, что полученный результат является оптимистичным. Ближе к весне 2008 года индекс РТС дорос до своего пикового значения. Затем начался нелегкий кризисный период, во время которого значение РТС снизилось на шестьсот пунктов.

Даже несмотря на то, что экономическая ситуация в стране относительно нормализовалась, фондовый рынок нашей страны все еще не до конца восстановлен. Благодаря этому показатель капитализации крупнейших компаний России сегодня почти в два раза меньше, чем она была в 2008 году. Падение индекса РТС существенно повиляло на падение курса рубля и увеличение стоимости доллара.

Именно поэтому индекс РТС представляет собой своеобразный показатель не только рынка российских акций, но и общего состояния экономической ситуации в стране. Благодаря данному индексу можно оценивать то, что происходит на российском фондовом рынке и прогнозировать будущие события.

Торговля с помощью инструмента фьючерс РТС

В настоящее время такой финансовый инструмент, как фьючерс РТС представляет собой наиболее востребованный дериватив. Им пользуется большое количество инвесторов и трейдеров, которые специализируются на торговле валютой. Брокерские компании, оценивая такую популярность, предлагают своим клиентам наиболее выгодные условия для торговли с помощью фьючерсов. Они устанавливают минимальные комиссии, увеличивают кредитное плечо и делают меньшим гарантированное обеспечение. На сайте moex.com каждый желающий может ознакомиться с полным списком брокеров, предлагающих подобные услуги.

Фьючерс – это своеобразный спор, проходящий между трейдерами биржи, они делают ставки на то, как измениться стоимость акций от крупнейших российских компаний, имеющихся в списке. В настоящее время именно этот фьючерс пользуется огромной популярностью среди трейдеров, так как отличается хорошей ликвидностью. Основным его отличием и достоинством принято считать увеличенное плечо кредита – один к десяти.

Для торговли на финансовом рынке с помощью фьючерса начинающему трейдеру в первую очередь необходимо открыть счет на бирже. Далее ему нужно будет приобрести акции от какой-либо компании, имеющейся в списке. Перед тем, как это сделать, трейдер должен проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке. Доход и убытки трейдера будут напрямую зависеть от того, выиграет ли участник в возникшем споре на рынке. Размер фьючерса определяется следующим образом: сумма индекса умножается на сто.

В этом деле требуется сделать акцент на то, что фьючерс представляет собой рискованный финансовый инструмент. Особенно это касается начинающих трейдеров, так как для выгодной торговли им нужно иметь хорошие знания в данной сфере и собственный опыт. Все сделки, совершаемые на этом рынке, являются срочными.

Как рассчитать

Как было написано ранее, начальный размер фьючерса условно приравнивается к сотне пунктов. Предположим, на определенную дату рыночная цена всех эмитентов равнялась пятистам тысячам долларов, за день данная сума увеличилась до восьмисот пятидесяти тысяч долларов. Из этого примера следует, что индекс РТС будет представлять собой: 850 000 * 500 000 *1,0752559 *100 = 183 в списке пунктов. В этой формуле сумма 1,0752559 является тем значением, на которое вносят поправления .

Само значение индекса РТС можно определить на основе информации об изменениях цены акций, которые входят в его состав. Следует отметить, что все данные на рынке предоставляются в реальном режиме, они формируются каждые пятнадцать минут. Определить наиболее точную информацию любой участник может, совершая какую-либо торговую операцию.

 На торговой бирже каждый три месяца производится пересчёт коэффициентов, с помощью которого принимается решение о формировании списка компаний. Ошибочные расчеты в этой ситуации полностью исключены, так как данная процедура строго контролируется. В случае технического сбоя или других непредвиденных ситуациях все недочеты устраняются. Для этого специалисты биржи в минимальные сроки проводят повторный пересчет. Если подобное произошло – трейдеры могут ознакомиться с этой официальной информацией на сайте Московской биржи.

В списке индекса РТС можно найти только самые крупнейшие компании нашей страны, активно ведущие свою деятельность в различных отраслях.

Это могут быть банки, финансовые учреждения, телекоммуникационные фирмы, электроэнергетические компании, газовые и нефтяные промышленности, информационные технологии, аэрокомпании, представители торговли, компании, выпускающие собственную продукцию и так далее.

Благодаря тому, что состав эмитентов настолько различный, индекс РТС может полностью отражать экономическую ситуацию, происходящую в нашей стране. Этим инструментом активно пользуются инвесторы, а с его помощью трейдеры могут получить хороший доход. 

Лучшие инвестиционные идеи

27 марта 2016 22:33

поделиться…

Источник: https://buffett.ru/investments/kak-zarabotat-s-pomoshchyu-torgovli-indeksom-rts/

Фьючерс на индекс РТС. Особенности торговли, нюансы и факты

Как начать торговать фьючерсом на индекс ртс?

В этой статье я рассмотрю основные особенности фьючерса на индекс РТС. Его преимущества и недостатки.

Два главных биржевых индекса акций Московской Биржи – Индекс РТС (RTSI) и Индекс МосБиржи (IMOEX).

Оба имеют одинаковый состав акций. Разница лишь в том, что цена акций первого индекса рассчитывается в долларах, а второго в рублях. Поэтому их графики отличаются друг от друга.

Индекс РТС с 1995 по 2019 год Индекс МосБиржи с 1997 по 2019 год

По ликвидности фьючерс РТС занимает третье место после фьючерса на нефть Brent и фьючерса на доллар-рубль.

Биржевой символ фьючерса на индекс РТС – Ri или RTS.

Фьючерсный контракт имеет 4 даты исполнения: март (код месяца – H), июнь (M), сентябрь (U), декабрь (Z).

Торгуется на Московской бирже пять дней в неделю с 10:00 до 23:50 мск.

Дневная сессия длится с 10:00 до 18:45 мск. Вечерняя сессия с 19:00 до 23:50 мск.

Текущая цена контракта – 135340 пунктов.

Шаг цены — 10 пунктов, стоимость которых равна 12,80 рублей.

Размер гарантийного обеспечения (ГО) — 21401 рублей на 1 контракт.

Размер гарантийного обеспечения и стоимость шага цены меняются во времени.

Фьючерс на индекс РТС – расчетный контракт, поэтому если вы не продадите фьючерс при наступлении даты истечения (экспирации), поставка корзины акций на ваш брокерский счет не произойдет. Зачислятся только денежные средства.

Из чего состоит фьючерс на индекс РТС – состав

В состав индекса РТС входят акции 38 крупнейших компаний России. Речь лишь о тех, которые торгуются на бирже. Вес каждой компании в индексе определяется её текущей рыночной капитализацией.

У Сбербанка, Сургутнефтегаза и Транснефти в индексе находятся не только обыкновенные, но и привилегированные акции. Таким образом, общее количество бумаг в индексе – 41. Список индекса РТС пересматривается в конце каждого квартала.

Читайте также  Как понять работает ESP или нет?

3 крупнейшие компании России занимают 42% веса индекса: Газпром (14,6%), Сбербанк (14%), Лукойл (13,4%). 

10 компаний занимают 72,8% веса индекса РТС.

По секторам экономики вес компаний в индексе распределён следующим образом:

Нефть и газ ~ 49%Финансы ~ 18%Металлы и добыча ~ 15%Потребительский сектор ~ 10%Телекоммуникации ~ 3%Электроэнергетика ~ 3%

Другие ~ 2%

Акции нефтегазовых компаний оказывают наибольшее влияние на поведение цены индекса по сравнению с другими компаниями. Акции нескольких секторов экономики могут находится в нисходящем тренде, но если акции нефтегазового сектора торгуются в боковике или подрастают, то по графику индекса вы скорее всего не догадаетесь, что многие акции побиты.

Несмотря на большой уклон в сторону нефтегазового сектора, индекс РТС тем не менее диверсифицирован по секторам. И в этом одно из преимуществ торговли фьючерсом на индекс РТС – отсутствие риска отдельной компании.

11 октября 2019 года акции Яндекса упали на -20,4% в связи с предложением в Госдуме РФ внести законопроект об ограничении доли иностранного участия в компании. Акции Яндекса занимают 6 место по весу (4,9%) в индексе РТС.

Показательно то, что в этот же день индекс МосБиржи снижался лишь на -0,64% в течение дня. Индекс РТС сначала показывал рост, затем развернулся и завершил день почти без изменений относительно предыдущего дня.

Индексы диверсифицированы и поэтому менее волатильны, чем акции отдельных компаний.

Конечно, если бы стали нырять под воду нефтегазовые компании, то влияние на индекс РТС было бы больше. Но ущерб для него всё равно не был бы таким же, как для самих нефтегазовых компаний, ведь в составе индекса РТС содержатся также другие сектора. И акции этих секторов могут падать скромнее, либо стоять на месте, а то и подрастать.

Зависимость фьючерса РТС от курса доллара

Шаг цены фьючерса на индекс РТС равен 10 пунктам.

Их стоимость на сегодня 12,80 рублей и она все время меняется, так как стоимость шага цены соответствует 20% от курса доллара США по отношению к российскому рублю на Московской бирже.

Другими словами, 10 пунктов=0,2 доллара.

Если курс доллар-рубль USD/RUB равен 65 рублей, то стоимость 10 пунктов будет 65*0,2=13,0 рублей.

Если курс доллар-рубль USD/RUB равен 70 рублей, то рублёвая стоимость 10 пунктов составит 70*0,2=14,0 рублей.

И здесь мы подходим к следующему интересному нюансу.

1000 пунктов движения при курсе доллара 65 рублей будет эквивалентна:

1000/10*65*0,2=1300 рублей

1000 пунктов движения при курсе доллара 70 рублей будет равна:

1000/10*70*0,2=1400 рублей

Даже при малых изменениях курса доллар-рубль, рост и падение цены фьючерса РТС на 1000 пунктов не будут равнозначны. В разные дни 1000 пунктов будут иметь разную стоимость в рублях.

Рублёвая стоимость шага цены непостоянна из-за привязки к доллару. Соотвественно, заработав и потеряв 1000 пунктов, сумма пересчитанная в рубли может отличаться на вашем брокерском счёте.

Для сравнения: фьючерс на индекс МосБиржи не привязан к доллару. Его стоимость шага цены в рублях постоянна.

Стоит добавить, что цена фьючерса на индекс РТС складывается не только из ценового поведения корзины акций, которая находится в его составе, но и текущей цены пары доллар-рубль на Московской бирже. Ведь акции в составе индекса РТС пересчитываются из рублей в доллары. 

Если представить, что цены всех акций заморожены, а рубль подешевел к доллару и стал стоить не 65 рублей, а 70 рублей, то за счет валютной переоценки мы увидим снижение цены индекса РТС. Справедливым будет и обратный сценарий, когда рубль укрепился.

Девальвация рубля оказывает нисходящее давление на фьючерс на индекс РТС. Укрепление рубля оказывает поддержку фьючерсу на индекс РТС. Это видно из графика ниже, где пара RUB/USD наложена на индекс RTSI.

Влияние курса рубля к доллару на Индекс РТС

Самые низкие комиссии из всех ликвидных фьючерсов

Среди наиболее ликвидных фьючерсов на Мосбирже, фьючерс на индекс РТС имеет самые низкие издержки для торговли.

Биржевые сборы и брокерские комиссии не фиксированы, они подвержены ежедневным изменениям для всех фьючерсов. Биржевой сбор определяется произведением расчетной цены фьючерса по результатам вечернего клиринга и базовой ставки фьючерса (0,0020% для индексных фьючерсов).

Тем не менее, проведём ориентировочные расчёты.

Издержки при торговле самыми ликвидными фьючерсами на Московской бирже

Обратите внимание, что в предпоследней колонке количество контрактов купленных на 100’000 рублей для фьючерса РТС округлено с 4,7 в сторону повышения до 5 контактов. Для торговли 5 контрактами, на самом деле, потребовалось бы 107005 рублей. Но если мы округлим количество контрактов в нижнюю сторону до 4 контрактов, то сумма издержек снизится с 38,10 рублей до 30,48 рублей. 

Если трейдер торгует 20 раз в месяц и выделяет под гарантийное обеспечение 100’000 рублей, то при условии постоянства величин в колонках 4 и 6 в таблице выше, за год его издержки составят:

20 сделок * 12 месяцев * 38,10 руб = 9144 рублей за год

Самый затратный в этой таблице – фьючерс на акции Сбербанка.

20 сделок * 12 месяцев * 71,44 руб = 17145 рублей за год

При прочих равных, активный трейдер заплатит меньше биржевых сборов и комиссий брокеру, если будет торговать фьючерс на индекс РТС. 

ГО дороже и выше требования к величине депозита для торговли

Размер гарантийного обеспечения (ГО) для фьючерса на индекс РТС одно из самых высоких среди всех фьючерсов на Московской бирже – 21401 рублей на 1 фьючерсный контракт.

ГО составляет 12,5% от стоимости фьючерсного контракта к рублях и образует встроенное плечо 1 к 8.

Стоимость контракта в рублях = Цена контракта в пунктах/Шаг цены в пунктах*Стоимость шага цены рублях

135340/10*12,8=173’235 рублей

Встроенное плечо = Стоимость контракта в рублях/ГО в рублях

173235/21401=8

Внеся гарантийное обеспечение 21401 рублей, вы управляете позицией стоимостью 173’235 рублей.

Фьючерс на индекс РТС более дорогой рынок для торговли по сравнению с фьючерсом на доллар-рубль и фьючерсом на акции Сбербанка, как по размеру ГО, так и по минимальному размеру стоп-лосса в рублях на 1 контракт.

Чтобы торговать фьючерсом на индекс РТС на брокерском счёте нужно иметь хотя бы 50’000 рублей, чтобы выдержать небольшую просадку капитала, а также возможное повышение размера ГО со стороны биржи, если оно будет не критическим. Иначе трейдер не сможет продолжать торговать.

Иначе говоря, на счете должно быть более чем в 2 раза больше средств, чем требуемый размер ГО для покупки 1 контракта.

Также, даже если вы решите торговать на очень низком таймфрейме, вряд ли вы сможете ставить стоп-лосс дешевле 300 рублей на 1 контракт. Два более дешевых рынка были перечислены выше, их стопы на 1 контракт дешевле и минимальный порог входа 10’000 рублей на депозите.

Добавлю, что размер гарантийного обеспечения по фьючерсу РТС всё время меняется в зависимости от уровня волатильности на рынке. 

Когда движения цены становится очень волатильными, выше обычного, то для снижения рисков биржа существенно увеличивает размер гарантийного обеспечения и соответственно уменьшается размер встроенного плеча в контракте. В ситуациях экстремельной волатильности, размер ГО могут увеличивать в несколько раз. В спокойное время размер ГО уменьшают.

Также Московская биржа повышает размер ГО для снижения рисков на период длинных праздничных дней в России. Порой в 1,5-3 раза, о чем заранее сообщается на официальном сайте биржи.

Вы всегда должны иметь запас свободных денежных средств на брокерском счёте, чтобы не наступил маржин-колл, когда вашу позицию принудительно ликвидируют из-за неспособности удовлетворить требования по гарантийному обеспечению.

Лимит колебания цен фьючерса РТС в течение дня – планка

На момент написания статьи верхний и нижний лимиты колебания цены фьючерса на индекс РТС расположены на 5,5% выше и на 5,5% ниже текущей цены фьючерса.

Если рынок достиг нижнего лимита цен, то продать фьючерс (войти в позицию шорт или выйти из позиции лонг) невозможно. Если рынок достиг верхнего лимита цен, то купить рынок (войти в позицию лонг или выйти из позиции шорт) также нельзя.

Запрет действует пока цена не отскочит от лимита (планки), либо пока лимиты не будут расширены самой биржей. Биржа начнет пересмотр лимитов колебания цен по фьючерсу РТС, если цена находилась на планке в течение 15 минут. Если рынок достиг планки на вечерней сессии, то лимит будет расширен утром следующего дня.

Трейдеры, которые держат позицию против доминирующего движения рынка, оказываются заложниками ситуации. 

С одной стороны, они не могут закрыть позицию, когда рынок находится на планке. С другой стороны, когда лимит колебания цен фьючерса будет расширен, закрытие позиции произойдет скорее всего с большим проскальзыванием цены. Не исключено попадание в гэп. Причина – резкое сокращение ликвидности. Мало, кто готов встретить наплыв ордеров с обратной стороны рынка.

Худший сценарий, если после пересмотра лимитов и возобновления торгов, рынок крупным гэпом немедленно достигнет новой планки. В этом случае, трейдеру снова не удастся выйти из рынка. Он окажется заперт в позиции и итоговые потери могут в разы превысить те, к которым он изначально был готов.

Вместе с тем, при достижении планки и пересмотре границ ценового коридора, биржа увеличивает размер гарантийного обеспечения по фьючерсному контракту. Это сопровождается маржин-коллами среди тех участников рынка (как быков, так и медведей), которые не имеют достаточно свободных средств на счете для поддержания новый требований к ГО. Принудительная ликвидация позиций по маржин-коллам ещё больше добавляет волатильности рынку.

В течение одного дня рынок может достигать нескольких планок подряд. Крайняя мера – полные стоп-торги.

Самое лучшее средство, чтобы обезопасить себя в такие крайне редкие моменты – стоять вне рынка. Либо использовать маленький размер позиции.

Данная информация не для устрашения, а чтобы у читателя было понимание происходящего в таких ситуациях.

Удобный инструмент для лонга и шорта фондового рынка в целом

Индекс РТС представляет собой широкую корзину акций. Таким образом, фьючерс на индекс РТС можно использовать для участия в росте и падении российского фондового рынка в целом. Как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Если вы ждете падения фондового рынка, то открыть шорт по фьючерсу РТС проще, чем войти в шорт по акциям отдельных компаний.

При торговле акциями в шорт нужно платить брокеру за каждый день удержания короткой позиции. В текущих условиях плата за заём акций составляет 12-20% годовых.

Не все акции позволено шортить. Если разрешение есть, не всегда у брокера имеется достаточное количество акций конкретной компании для предоставления вам взаймы.

Если компания планирует выплачивать дивиденды и вы держите позицию шорт во время даты закрытия реестра акционеров, то у вас, как у короткого продавца, возникает обязанность уплатить величину дивиденда держателю акции.

Также, если вы держите шорт по акциям, у брокера есть право потребовать его закрытия. Например, у него возникнет нехватка данных бумаг и он не сможет больше предоставлять их в заём. Такое требование может прийти в неблагоприятный для вас момент.

Шорт по фьючерсу на индекс РТС лишен этих недостатков.

Дмитрий Бойцов

Reader Interactions

Источник: https://dboytsov.me/fjuchers-na-indeks-rts-osobennosti-torgovli-njuansy/